Processi Stocastici e Applicazioni (mod. 1)

Processi Stocastici
e Applicazioni (mod. 1)

Crediti

6

Propedeuticità

Nessuna.

Modalità dell’esame

Superamento di un esame integrato, eventualmente articolato in più prove, sui contenuti di Processi Stocastici e Applicazioni mod. 1 e Processi Stocastici e Applicazioni mod. 2

Obiettivi
formativi

In una prima fase saranno rivisitati i contenuti fondamentali del Calcolo delle Probabilità con un carattere di formalismo più marcato rispetto ai corsi di base. Ciò, sia per stabilizzare e rafforzare le conoscenze e sia per rendere maggiormente omogenea la classe. Successivamente saranno presentati concetti, contenuti e strumenti che rappresentano la base per uno studio approfondito della teoria dei processi stocastici. Ulteriore obiettivo è quello di far cogliere agli studenti le questioni rilevanti insite nella costruzione di modelli stocastici utilizzati nella descrizione di talune classi di fenomeni fisici, biologici ed economici.

Contenuti

Medie condizionate. Tempi d’arresto. Martingale. Distribuzione del massimo di processi in tempo discreto. Moto browniano. Alcune leggi del moto browniano. Approccio analitico al moto browniano. Applicazioni.