Rafforzare le conoscenze di base del Calcolo delle Probabilità (rendendo allo stesso tempo maggiormente omogenea la classe) mediante la riproposizione, a carattere di marcato formalismo, di contenuti fondamentali. Fornire concetti, contenuti e strumenti che rappresentano la base sia per uno studio più approfondito della teoria sia per un consapevole utilizzo nelle applicazioni dei processi stocastici costituisce la finalità dell’insegnamento.
Contenuti
Medie condizionate. Tempi d’arresto. Martingale e risultati di convergenza. Moto e ponte browniano. Alcune leggi del moto browniano. Approccio analitico al moto browniano. Integrazione stocastica. Formula di Ito ed equazioni differenziali stocastiche.
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