Modelli Stocastici e Metodi Statistici

Crediti

Propedeuticità

Processi Stocastici.

Modalità dell’esame

Superamento di una prova orale.

Obiettivi
formativi

L’insegnamento intende introdurre lo studente allo studio di processi stocastici in tempo continuo e con spazio degli stati discreto. Particolare attenzione è rivolta alla teoria delle code attraverso la formulazione e l’analisi di modelli matematico-probabilistici e di simulazione atti a descrivere sistemi reali. Ulteriore obiettivo è quello di far cogliere agli studenti le questioni rilevanti insite nella costruzione di modelli stocastici di fenomeni fisici, biologici ed economici e nella loro analisi statistica.

Contenuti

Sistemi di servizio. Leggi di Little. Processo di Poisson. Processi di Nascita-Morte. Catene di Markov. Ergodicità. Code: M/M/1, M/M/1/K, M/M/s, M/M/∞, M/D/1, M/G/1, GI/M/s. Richiami di teoria degli stimatori e della verifica di ipotesi statistiche. Metodo Monte Carlo. Simulazione di variabili aleatorie. Simulazione di sistemi di servizio.

Anno Accademico
2018/2019

Docente: Enrica PIROZZI.

Semestre: secondo.

Modelli Stocastici e Metodi Statistici