Finanza Matematica

Finanza Matematica

Crediti

6

Propedeuticità

Nessuna.

Modalità dell’esame

Valutazione finale attraverso prove scritte e/o orali.

Obiettivi
formativi

Materia finalizzata alla conoscenze avanzata di modelli matematici inerenti alle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza, con particolare riferimento ai mercati azionari, all’acquisizione di metodologie di selezione di portafoglio, di modellistica involvente aspettative e rischio nei mercati, nonché della struttura e della valutazione di contratti derivati.

Contenuti

Elementi di teoria dell’utilità – Teoria dell’utilità e selezione di portafoglio – Analisi media-varianza di portafogli azionari – Il Capital Asset Pricing Model: Identificazione del prezzo di equilibrio dei titoli, Scomposizione del rischio – L’Arbitrage Pricing Theory – Le opzioni: Combinazioni, Il modello binomiale per la valutazione delle opzioni, Il modello di Black e Scholes – Il valore a rischio (VaR).

Anno Accademico
2018/2019

Docente: Giovanna DI LORENZO.

Semestre: primo.

Programma: consultare l’apposita pagina.