Dipartimento di Matematica e Applicazioni
"Renato Caccioppoli"


Finanza Matematica

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Finanza Matematica

Crediti

6

Propedeuticità

Nessuna.

Settore scientifico-disciplinare

SECS-S/06 Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie.

Modalità dell’esame

Prova orale.

Obiettivi
formativi

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze avanzata di modelli matematici inerenti le decisioni finanziarie in condizioni di incertezza, con particolare riferimento ai mercati azionari, all’acquisizione di metodologie di selezione di portafoglio, di modellistica involvente aspettative e rischio nei mercati, nonché della struttura e della valutazione di contratti derivati.

Programma

Elementi di teoria dell’utilità – Teoria dell’utilità e selezione di portafoglio – Analisi media – varianza di portafogli azionari – Il Capital Asset Pricing Model: Identificazione del prezzo di equilibrio dei titoli, Scomposizione del rischio – L’Arbitrage Pricing Theory – Le opzioni: Combinazioni, Il modello binomiale per la valutazione delle opzioni, Il modello di Black e Scholes – Il valore a rischio (VaR).

Risultati dell’apprendimento
attesi

Al termine dell’insegnamento lo studente deve dimostrare di

  • comprendere e conoscere le problematiche relative alla descrizione di un problema finanziario attraverso modelli matematici con particolare riguardo a quelli caratterizzati da condizioni di incertezza;
  • saper applicare le conoscenze acquisite impostando autonomamente un problema finanziario attraverso la sua modellizzazione e saper risolvere il modello derivato mediante gli opportuni metodi matematici;
  • saper comunicare in maniera chiara, rigorosa ed efficace idee e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti;
  • saper individuare i metodi più appropriati per analizzare e risolvere un problema inerente gli argomenti del corso e interpretare correttamente i risultati.

Risultati di apprendimento
che si intende verificare

Capacità di soluzione di problemi; capacità di modellizzare ed interpretare fenomeni finanziari; padronanza degli strumenti matematici utilizzati nel corso.